В 1739 году, вскоре после организации свадьбы ее дочери с графом Бьютом, Монтегю оставила своего мужа и дом в Англии и перебралась жить заграницу. Некоторые ее современники предполагали, что это было ее добровольное изгнание, через которое она старалась дистанцироваться от плохой репутации, которую ей создали Поуп и Уолпол, и таким образом, освободить своего мужа от своей репутации. Но были и другие, которые утверждали, что таким образом она старалась присоединиться к итальянскому писателю Франческо Алгаротти (Francesco Algarotti), который был ее возлюбленным согласно некоторым слухам. В то время как она никогда больше не видела Эдварда Уортли Монтегю, они постоянно переписывались, и эта переписка между супругами показывает, что они сохраняли любовь и глубокую привязанность друг к другу; в действительности, без своей жены, Эдвард Монтегю ушел от друзей и семьи и стал крайне скупым к старости (ко времени его смерти, он накопил почти полтора миллиона фунтов, значительное состояние для тех времен). В возрасте пятидесяти лет, когда она уехала из Англии, Монтегю так никогда не соединяла свою жизнь с Алгаротти (что дает возможность предположить что слухи об их связи являются неправдивыми), она жила одна, путешествуя по Франции и Италии, постоянно поддерживая переписку с нескольким людьми, особенно со своим мужем и дочерью, Леди Бьют. Большую часть своего времени на континенте она проводила в Брешии, окруженной стеной коммуной, расположенной у подножья итальянских Альп, в Палаццо Делле Лоджиа. Монтегю оставалась далеко от Англии в течение двадцати трех лет, вернувшись только после смерти мужа, чтобы провести оставшееся время со своими детьми. К сожалению, ее собственная смерть была неизбежна; она умерла от рака, 21 августа 1762 года, в Лондоне, в возрасте семидесяти трех лет..